Главная / Статьи / Как работает индикатор RSI

Как работает индикатор RSI

Индикатор RSI — Relative strength index (Индекс относительной силы). Этот индикатор используют в своей работе большинство трейдеров.  Нужны ли индикаторы вообще, можно прочитать здесь.  А мы поговорим об одном конкретном индикаторе.

RSI ввел Уэллс Уайлдер. Рассчитывают индикатор RSI по следующей формуле

RSI=100*(U/(U+D)), где

U — среднее значение положительных ценовых изменений;

D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

Если на рынке нет ценовых разрывов, то можно считать, что U – сумма длин тел белых свечек, а D – сумма длин тел черных свечек. Индикатор RSI имеет один параметр n. Его часто называют периодом. Этот параметр показывает число свечек, которые используются для расчета значения индикатора. Например, если период равен 10, то это означает, что для расчета индикатора используют 10 свечек. Величину параметра n может быть разной, в зависимости от той стратегии, которую трейдер хочет использовать. Общий принцип такой – чем меньше значение n, тем раньше получим сигнал от индикатора, но тем больше число ошибочных сигналов.

Индикатор RSI основан на том принципе, что рано или поздно цена разворачивается и идет в противоположном направлении. Максимальное значение индикатора равно 100, минимальное значение равно нулю. В классическом варианте зону выше 70 называют зоной перекупленности, а зону ниже 30 – зоной перепроданности. Соответственно, линии 30 и 70 называют уровнями перекупленности и перепроданности. А пространство между этими уровнями называют центральной зоной. На рисунке 1 приведен пример индикатора RSI(9) на часовых свечках евро.

rsi1
Рисунок 1. Индикатор RSI.

Индикатор расположен в отдельной области внизу рисунка. Именно так обычно его и рисуют. Там же проведены две линии — 70 и 30. Это и есть уровни перекупленности и перепроданности. Эти уровни обычно используют для получения сигналов от индикатора. Часто говорят, что если индикатор пересекает уровень перекупленности сверху вниз, то пора продавать, а если индикатор пересекает уровень перепроданности снизу вверх, то пора покупать. Но реально эти сигналы в таком варианте часто приводят к убыткам. Вот поэтому мы и будем разбирать все сигналы очень подробно.

Когда появился индикатор RSI персональных компьютеров еще не было. И строить все графики приходилось вручную. Поэтому в первую очередь обращали внимание на самые простые и очевидные сигналы. Работали тогда обычно на дневных или даже недельных интервалах и в основном на товарных рынках. С тех пор многое изменилось. Теперь работают на более коротких временных интервалах (вплоть до минутных, хотя я на таких интервалах сам не работаю и другим не рекомендую), и не только на товарных рынках, но и на рынках акций и на валютных рынках. И волатильность этих рынков сильно выросла. И это, конечно, надо учитывать. Тем более, что компьютеры позволяют строить нужные графики практически мгновенно.

На самом деле сигналов, которые может дать RSI, гораздо больше, чем два. Вот примерный перечень возможных сигналов.

1. Пересечение уровней перекупленности/перепроданности .
2. Пересечение лент Боллинджера.
3. Направление индикатора.
4. Дивергенция.
5. Двойная дивергенция.
6. Стохастическая установка.
7. Линии поддержки/сопротивления

Перечень назвал примерным, потому что кто-нибудь может увидеть и другие сигналы. Ну а мы в дальнейшем рассмотрим только эти. И начнем с самого простого сигнала.

Пересечение уровней перекупленности/перепроданности

Как мы уже говорили, индикатор RSI изменяется в диапазоне от 0 до 100. Автор индикатора утверждал, что основную часть времени индикатор проводит между уровнями 30 и 70. Уровень 30 называют уровнем перепроданности. Часто говорят, что если индикатор опустился ниже этого уровня, то рынок перепродан, то есть продали уже много, и скоро начнут покупать. И когда индикатор пробивает этот уровень снизу вверх, то начались покупки и нам тоже пора покупать. Аналогично уровень 70 называют уровнем перекупленности, и часто говорят, что если индикатор поднялся выше этого уровня, то рынок перекуплен, то есть купили уже много, и скоро начнут продавать. И когда индикатор пробивает этот уровень сверху вниз, то начались продажи и нам тоже пора продавать. Не будем с этим спорить, а просто посмотрим, всегда ли это так.

На рисунке 2 показаны часовые свечи евро и индикатор RSI(9) за неделю. На индикаторе нарисованы уровни перепроданности (30) и перекупленности (70).

rsi41
Рисунок 2. Часовые свечки евро и индикатор RSI(9). Цифрами помечены сигналы

Цифрами помечены пересечения уровней перекупленности сверху вниз и уровней перепроданности снизу вверх. Именно такие пересечения часто рекомендуют использовать как сигналы для продажи и покупки соответственно. За неделю было всего 6 сигналов. Легко увидеть, что только сигнал 3 и с некоторой натяжкой сигнал 4 дали бы нам некоторую прибыль. А остальные 4 сигнала дали бы нам убытки. И это не случайность.

На рисунке 3 показаны дневные свечи евро и индикатор RSI(11) с января по май 2011 года. На рисунке видно, что из 8 сигналов только последний, восьмой, дал бы на прибыль. А в начале января, когда начинался тренд, индикатор немного не дошел до уровня перепроданности и сигнала поэтому не дал.

rsi42
Рис.3. Дневные свечки евро и индикатор RSI(11). Стрелка указывает, где индикатор чуть-чуть не дошел до уровня, и поэтому сигнала там нет.

Да, я специально выбрал такие участки графика, где классический вариант индикатора RSI работает не очень хорошо, чтобы ярко показать его особенности. Так что это за участки?

Первое, что надо запомнить – сигналы осцилляторов на пробой уровней перекупленности/перепроданности надо учитывать только тогда, когда они согласуются с трендом (если тренд есть). Именно в этом случае сигнал даст нам возможность заработать. А вот если сигнал показывает разворот цены против тренда, то никакого заработка, скорее всего, не будет. Да, сигнал есть — ведь откат на тренде это тоже разворот цены. Но ход цены при этом будет небольшой. И индикатор в этом не виноват. Ведь мы уже говорили, что осцилляторы не говорят, как далеко цена пойдет после разворота – на 20 пунктов или на 200. А я привел на рисунках примеры именно на тренде.

Второе – если тренда нет, то такие сигналы надо учитывать, если они совпадают с отбоем цены от границ коридора. На рисунке 4 показан коридор на часовых свечках евро и индикатор RSI(9).

rsi43
Рисунок 4. Коридор на часовых свечках евро и индикатор RSI(9).

Стрелками указаны точки пересечения индикатора и уровней перекупленности/перепроданности. В данном коридоре было всего три сигнала, но все три давали возможность заработать. Очень неплохой результат.

На всех трех последних рисунках  видно, что сигналов мы имеем немного. По тренду сигналов мы практически не получили. Как с этим бороться мы узнаем в следующей статье.

2 комментария

  1. Александр

    «вплоть до минутных, хотя я на таких интервалах сам не работаю и другим не рекомендую»

    Вениамин Ильтузарович, почему не рекомендуете. Я завел себе счетик в Альпари, на демке пока все ок, с Понедельника на реал. Проскальзывание забито в скрипт, спред комиссия терпимо.
    У меня всего один сетап, бывает до 5-7 сделок в день на 6 валютах ???

  2. Вениамин

    Добрый день!
    Не рекомендую потому, что работа будет очень нервная, да и «шум» на рынке сравним с возможным заработкам на минутках. Но если Вы умеете на минутках работать и все получается, то и хорошо. Как известно, критерий истины — практика:)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *