Главная / Статьи / Когда работает дивергенция

Когда работает дивергенция

Как возникает дивергенция

Вспомним, что такое дивергенция и как она образуется. Для примера рассмотрим дивергенцию на вершине рынка. Итак, цена шла вверх, потом откатилась. При этом на графике цены образовался максимум. В это же время или со сдвигом 1-2 свечки образовался максимум на индикаторе. После отката цена опять пошла вверх, и достигла нового, более высокого значения, Индикатор при этом тоже развернулся вверх, но нового, более высокого значения не достиг. Вот и образовалась дивергенция.

Слово «дивергенция» означает «расхождение». И если соединить прямой линией вершины на графике цены, то эта линия будет направлена вверх. А если соединить теперь прямой линией вершины на графике индикатора, то эта линия будет направлена вниз, тот есть эти линии будут расходиться. Вот так и появляется дивергенция, то есть расхождение.

Как запомнить, что такое дивергенция

Для запоминания можно себе представить механизм образования дивергенции на бычьем рынке так. Цена достигла максимума и откатилась вниз. Индикатор тоже при этом достиг максимума и откатился вниз. Потом цена опять пошла вверх и поднялась до более высокого значения. А вот график индикатора более высокого значения не достиг. То есть у быков хватило сил поднять цену до нового максимума, а вот сил поднять индикатор уже не хватило. Значит, быки слабеют. А если слабеют быки, то становятся сильнее медведи. Ну а если медведи становятся сильнее, то надо ожидать разворота цены вниз.

О чем говорит дивергенция

Конечно, на каждом индикаторе дивергенция говорит немного о разном, но мы рассмотрим дивергенцию на индикаторе RSI. На этом индикаторе дивергенция на бычьем рынке показывает лишь то, что приросте цена до нового максимума вместе с ценой растет и процент черных свечек. А это говорит о том, что все больше трейдеров хочет продать, и все меньше трейдеров хочет купить. Именно поэтому очень часто при волновом анализе рынка можно увидеть дивергенцию между вершинами третьей и пятой волн.

Но не всякую дивергенцию надо принимать во внимание. С некоторой натяжкой можно считать, что индикатор RSI показывает процент трейдеров, желающих купить. И если это процент сильно падает, то на это обязательно надо обратить внимание. Но если число желающих купить уменьшилось , например, с 98% до 96%, то на такую дивергенцию внимание лучше не обращать. Ведь если 96% трейдеров все еще хотят покупать, то цена, скорее всего, пока не будет падать. Ну а если число желающих продать упало с 84% до 64%, то это уже можно рассматривать как сигнал о том, что число покупателей падает, а число продавцов растет. И сигнал такой дивергенции, конечно, надо принимать во внимание.

Я считаю, что дивергенцию на вершине рынка можно учитывать только в том случае, если второй пик индикатора лежит ниже уровня 85. И у меня на графиках RSI и стохастики даже проведены уровни 85 и 15. И если второй пик индикатора выше 85 (или ниже 15, если рассматриваю дивергенцию на дне рынка), то на такую дивергенцию я внимание не обращаю.

На рисунке ниже показана схема дивергенции на вершине рынка. На схеме видно, что у цены второй пик выше предыдущего, а на индикаторе второй пик ниже предыдущего. Вот это и есть дивергенция.

diver1
Схема дивергенции

И еще пример дивергенции на часовом графике евро.

diver2
Дивергенция на часовых свечках

Дивергенция достаточно сильный сигнал о развороте рынка, и поэтому ее всегда надо учитывать.

19 комментариев

  1. Александр

    Вениамин Ильтузарович здрасте !
    У вас какие параметры RSI. Я до 5 съехал при просмотре дивера. 9 Почти в 20/80 не заходит. Про дивер на рсай хочу отдельно написать разгромную статью. Я его (диверр) вдоль уже и поперек изъездил. А на стохе чего-то все так себе. Муть. Не смотрю на него.

  2. Александр

    Еще к вам такое дело. Вот я сейчас торгую такую формацию https://www.mql5.com/ru/charts/5856032/gbpusd-m1-alpari-limited. Головастиком назвал. Очень она мне по душе. Один к двум как с куста. И надежная вполне. Около 60% плюсов. Вы ее сами знаете, где-то наверное описывали. Ничего тут не скажите. Вижу ее только на продажу. -))

  3. Вениамин

    Добрый день!
    Перешел по ссылке, но там только экран и график. Непонятно, где смотреть формацию. А дивер в одиночку, конечно, работает не всегда Я егшо только вместе с Боллинджером использую

  4. Александр

    Вениамин Ильтузарович, в правилах стратегии расписано. Ссылка не туда пошла, зараза. Сетап №2.
    https://www.mql5.com/ru/blogs/post/677739

  5. Вениамин

    Добрый день!
    «Головастик» я нигде не описывал. Вроде понятно, что он основан на ложном рывке, но вот на интервалах меньше, чем 10 минут, я не работаю. Просто не привык. Надо будет на учебном счете потренироваться. А вот почему видите только на продажу — непонятно. Ведь если продаете что-то, значит, другую валюту покупаете. Должно быть все симметрично

    • Александр

      Я качнул с альпари МТ5 там у них счет. комиссия 0,04, спред тоже позволяет хоть и не всегда торговать. Сутки вот сидел так. В клубе комиссия 0,1 и спред для минуток большой. Я уж к ним привык теперь никуда не денусь. Хоть тут все и кряхтят во круг. А мне по душе. Не знаете в клубе не хотят спред/комиссию уменьшать для валют там и МТ5 запускать.
      Захотите потестировать я вам скрипт для открытия позиций дам. Мне сделали специально для МТ5 и минуток-двух-трех минуток.

  6. Вениамин

    Добрый день!
    За предложение спасибо. Пока на минутки нет желания перейти. Каждый должен работать там, где нравится. Я знал человека, который успешно работал на тиковых графиках. Главное, чтобы работа была успешной.

  7. Александр

    Вениамин Ильтузарович ! здрасте.
    Как вы относитесь к плоской дивергенции.
    https://www.mql5.com/ru/charts/6149201/gbpusd-m1-alpari-international-limited

    И вот еще. Не знаете что произошло с форумом или у меня какая-то ошибка. Меня все время выносит на общий форум, хотя ссылка на другой.
    https://www.mql5.com/go?http://www.traderacademy.ru/forum/showthread.php?t=14382

    • Добрый день!
      К плоской дивергенции отношусь нормально, если индикатор ниже 85 или выше15 ( для стохастики и RSI). А нв форуме и у меня также получается. Наверно, теперь у всех так

  8. Александр

    Вениамин Ильтузарович ! а они этот форум вовсе убрали. Вот это кретины совсем наверное. Там столько ценной информации. Помните наши с вами ветки. У меня ссылки на все были. Просто вредительство выходит.

    Я там написал если что конечно в конце страницы. Хотя бы архив бы вернуть.
    http://forum.fxclub.org/threads/28872-Mezhdunarodnaya-akademiya-investicij-i-trejdinga-voprosy-i-otvety?p=26775932

  9. Вениамин

    Будем писать все заново по принципу — все новое это забытое старое:)

    • Александр

      Ладно -)
      Давайте у вас ветку откроем. Вы-то надеюсь удалять ничего не будете, как мой гневный отзыв, например, сегодня на форуме. Вообще свинство со стороны админов. Столько полезного. А на общем форуме там флуд сплошной.

  10. Вениамин

    Добрый день!
    Удалять буду только нецензурные отзывы. Не люблю мат. А в остальном ограничений нет. У каждого человека может быть свое мнение.

  11. Александр

    Вениамин Ильтузарович ! все ж еще хочу вам дать вопос по формации. Я ее не беу. Может зря. Тут как-то хода нет. Вот именно так она выглядит. Вы как считаете, может из исключений ее убрать. Как-то я запутался.
    ttps://www.mql5.com/ru/charts/6474338/gbpusd-m2-alpari-international-limited

  12. Вениамин

    В приведенном примере я бы юрал: отбой от границы Боллинджера, нормальная свечка и небольшой стоп. А ожидаемая прибыль в два-три раза больше стопа

  13. Александр

    1. Шортил сегодня.
    https://www.mql5.com/ru/charts/6480571/eurusd-m2-alpari-international-limited
    Точно такая же как вчера.
    Вы тут берете? Вроде должно бы.

    2. Вениамин Ильтузарович, как у вас дела обстоят с форумом? Мечусь по постам, да и найти переписку толком не выходит.

    3. Как вы относитесь к пинбарам. Я для себя протестировал один, очень доволен. Когда все работает плохо (вчера), прям выручает.
    https://www.mql5.com/ru/charts/6480596/eurusd-m2-alpari-international-limited

    Марубоцу, вылет за уровень, касание ленты, далее зонт.

    • Добрый день!
      Пин-бар хорошая разворотная свечка. Это или молот внизу рынка, или «висельнтк» на вершине. И я их очень уважаю. Особенно если у висельника тело черное, а у молота белое. Это немного улучшает сигнал

  14. Александр

    Вениамин Ильтузарович ! а вы статью не хотите по пинбарам дать. Мы как-то с вами не очень обсуждали их, так вскользь вместе с дивером. Я их сейчас торгую во всю. Много чего, и по делу тоже, есть в интернете, читал. Может какую книгу знаете путную.
    Покажите два-три ваших пинбара. Можно и четыре-))

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *