Главная / Стратегии / ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ «500 победителей»

ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ «500 победителей»

Торговая стратегия «500 победителей» изначально была предназначена для работы на индексах SP500.  Поэтому все параметры указаны именно для этого индекса.  И хотя в 2015 году сигналов по этой стратегии было очень мало, в этом году рынок восстановился и сигналы опять появились.  Поэтому полезно будет напомнить правила работы по этой стратегии.

Рабочий тайм-фрейм:

Дневные свечи

Рекомендуемые инструменты:

SP_500

Рекомендуемое время работы:

Начало рабочего дня. Так как  открытие и закрытие позиций происходит  на дневных свечках по ордерам,  нет строгого времени для работы.

 

Тактика управления капиталом и рискам:

Рекомендуется использовать тактику фиксированного кредитного плеча на каждую сделку. Рекомендуемое кредитное плечо 1:3, но не более 1:10. При этом допускается наличие нескольких открытых позиций, но суммарное кредитное плечо не должно превышать 1:15.

Величина стоп-лосса не должна превышать 30 долларов.

Риск на одну сделку не должен превышать 5%.

 

Комментарии к торговой системе «500 победителей».

  • Правила открытия позиций в рамках рассматриваемой торговой системы могут быть адаптированы для работы с индексом DJ
  • Правила открытия позиций в рамках рассматриваемой торговой системы могут изменяться и варьироваться только после предварительного тестирования всех обновленных элементов.
  • Торговать по этой системе можно на любом торговом терминале.
  • В этой системе открываем только «длинные» позиции.
  • Правила открытия позиций в рамках рассматриваемой торговой системы не могут гарантировать получение прибыли при работе на финансовых рынках.
  • По всем вопросам, связанным с правилами торговой системы «500 победителей». возможно проведение индивидуальных консультаций в on-line режиме.

 

Используемые индикаторы

Для работы используются следующие индикаторы

SMA(44) – синяя линия

EMA(130) – красная линия

EMA(250) – зеленая линия

PriceChannel(2) – коричневая линия.

 

На рисунке 1 приведем пример экрана для SP-500.

Рис.1. Дневные свечки SP-500 и индикаторы
Рис.1. Дневные свечки SP-500 и индикаторы
Рис.2. Дневные свечи SP-500. Прямоугольником выделена область, где позиции не открываем
Рис.2. Дневные свечи SP-500. Прямоугольником выделена область, где позиции не открываем

Позицию будем открывать  по ордеру. Ордер будем ставить для SP_500 на 6.00 выше максимума (плюс спред) той свечки, на которой получен сигнал (сигнальная свечка). Основных сигналов три. Обозначим их A,B и C. Таким сигналом  может быть как отбой цены вверх от средней, так и  пробой вверх одной из средних. Сигнал на синей средней – это сигнал A. Сигнал на красной средней – это сигнал B. И сигнал на зеленой средней – это сигнал C. Есть еще дополнительный сигнал. Этот сигнал возникает после небольшого отката на тренде. Будем называть его сигналом D.

Сигналы A,B и  C отличаются только тем, на какой средней получен сигнал.

 

  1. Идентификация трендового участка

Так как мы открываем только «длинные» позиции, то работаем только тогда, когда есть тренд вверх. Если синяя линия опустилась ниже красной, то считаем, что тренда вверх нет, и позиции не открываем. Пример такой ситуации приведен на рис.2. Участок, где позиции не открываем, мы отметили синим прямоугольником.

  1. Идентификация отбоя

Мы имеем отбойный сигнал, если нижняя тень пробила  или коснулась средней сверху вниз (цена закрытия свечки выше средней и свечка белая). Если свечка черная, то сигнальной свечкой будет первая белая свечка, которая закрылась выше средней.  На рисунке 3 показан пример отбойного сигнала. Если недоход до средней не больше 5,00 для SP_500, то это тоже можно считать касанием.

Рис.3. Сигнальная свечка на графике SP_500 указана стрелкой. Красный отрезок показывает, где надо ставить ордер на открытие позиции
Рис.3. Сигнальная свечка на графике SP_500 указана стрелкой. Красный отрезок показывает, где надо ставить ордер на открытие позиции

Второй вариант отбоя показан на рисунке 4.

Рис.4. Свечка с цифрой один отбилась от средней, но она черная. Поэтому сигнальной свечкой будет белая свечка с цифрой 2
Рис.4. Свечка с цифрой один отбилась от средней, но она черная. Поэтому сигнальной свечкой будет белая свечка с цифрой 2
  1. Идентификация пробоя

Мы имеем пробойный сигнал, если свечка открылась ниже средней, а закрылась выше средней. Такая свечка белая по определению. На рисунке 5 показан пример пробойного сигнала.

Примечания

  • Если есть открытая позиция и поступил новый сигнал на открытие позиции, то можно открыть еще одну позицию, но суммарное кредитное плечо не должно превышать 1:15.
  • Если появилась новая сигнальная свечка, а ордер на открытие позиции, установленный по предыдущей сигнальной свечке еще не сработал, то ордер на открытие позиции ставим по новой сигнальной свечке, а старый ордер снимаем.
  • Сигнал от красной линии (сигнал B) обещает большую прибыль, чем сигнал от синей линии (сигнал А), но такие сигналы бывают реже. Еще большую прибыль обещает сигнал от зеленой линии (сигнал С), но такие сигналы бывают очень редко.
  • Если на новой сигнальной свечке сработал стоп-лосс от предыдущего сигнала, то  этот сигнал не учитываем. Ордер ставим, если следующая свечка белая и закрылась выше предыдущей свечки.

 

  1. Установка стоп-лосса

Стоп-лосс будем ставить для SP_500 на 5.00 ниже минимума сигнальной свечки, но не более 30  долларов.   Как только  цена поднялась на 20.00 ( для SP_500) выше цены закрытия сигнальной свечки  переносим стоп-лосс на 10.00 ниже цены открытия. Разумеется, этот перенос делаем в том случае, если стоп-лосс при этом уменьшается. 

  1. Закрытие позиции
  • Если стоп-лосс не сработал, и цена поднялась на 35.00 долларов выше первой для этой позиции точки пересечения ценой синей линии, то ставим стоп-трейд для SP_500 на 5 долларов ниже нижней линии индикатора Price Channel(2).  Раз  в сутки смотрим  Price Channel(2), и если его нижняя граница выросла, то переносим тейк-профит.
  • Если очередная свечка закрылась ниже той средней, от которой был получен сигнал на открытие позиции, то позицию закрываем.
  • Если был откат цены на 30 долларов для SP_500  от максимального значения, то позицию закрываем.
  1. Продолжение позиции

Основная задача в этой торговой системе – взять длинный тренд и не выйти из сделки на небольшой коррекции.  К сожалению, заранее знать, коррекция это или разворот тренда мы не можем. Поэтому должны быть готовы вновь открыть позицию,  если увидим, что закрыли коррекцию на коррекции. Конечно, это просто еще одно условие  для открытия позиции, но для лучшего понимания работы системы мы его выделим как отдельный вариант. Это и есть вариант D.

Если позиция закрыта на основании индикатора Price Channel(2), то, как только после этого появляется белая свечка, ставим ордер на открытие позиции на 6.00  выше  максимума этой свечки  при работе с SP_500. Стоп-лосс ставим ниже Price Channel(2) и как только  нижняя тень свечки станет равна или  выше цены открытия на 5.00  для SP_500, двигаем ордер как и раньше. Но если теперь за 5 дней не появилось свечки, которая закрылась на 15 долларов выше цены открытия позиции, то считаем, что тренд закончился. Поэтому теперь для открытия позиции ждем новой сигнальной свечки, причем тело у нее должно быть не менее 5.00 для SP_500. Это условие отсекает свечи дожи или близкие к ним.

Везде указываю, что параметры даны для SP_500. Стратегию можно легко  модифицировать для работы с индексом DJ_30. Для  этого надо увеличить параметры фильтра для открытия позиции и для стоп-лосса примерно в 8 раз.

 

 

 

 

Один коммент

  1. Just do me a favor and keep writing such trechnant analyses, OK?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *